Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a dat publicității vineri seara rezultatele ultimelor sale teste de stres, potrivit cărora banca italiană Monte dei Paschi, banca austriacă Raiffeisen, banca spaniolă Banco Popular și două din principalele bănci irlandeze au obținut cele mai slabe rezultate, transmite Reuters.

Un test de stres este o simulare a mai multor scenarii diferite de criză financiară prin care poate fi testată soliditatea instituțiilor bancare. Autoritatea Bancară Europeană, care a supus la teste de stres un număr de 51 de bănci din zona euro, a subliniat că rezultatele acestor teste arată că mai sunt multe de făcut pentru a pune băncile într-o poziție solidă.

„Deși recunoaștem majorările de capital semnificative făcute până acum, acesta nu este un certificat de sănătate. Mai sunt multe de făcut”, a declarat președintele EBA, Andrea Enria.

EBA a analizat modul în care s-ar comporta băncile în cazul unui șoc economic care ar dura trei ani și a ajuns la concluzia că banca italiană Monte dei Paschi, cea mai veche bancă din lume, ar rămâne cu o rată a capitalului de bază de minus 2,44%. Pragul minim fixat pentru trecerea testelor a fost o rată a capitalului de bază de 5,5%. La fel ca și Monte dei Paschi, banca irlandeză Allied Irish Banks s-a situat sub prag, cu o rată a capitalului de bază de 4,31%.

De asemenea, piețele sunt fi interesate și de cât de multe bănci au fost capabile să mențină o rată a capitalului de bază de 7%, pragul care în mod normal declanșează o depreciere a obligațiunilor emise de bănci pentru a-și reface capitalul. Potrivit EBA, grupul bancar spaniol Banco Popular, Bank of Ireland și grupul bancar austriac Raiffeisen au terminat testele sub acest prag cu rate ale capitalului de bază de 6,62%, 6,15% și respectiv 6,12%.

La debutul testelor, toate cele 51 de bănci aveau o rată agregată a capitalului de bază de 12,6%, ținând cont de toate cerințele de capital. La finalul testului această rată a scăzut la 9,2%, ceea ce presupune o scădere de 340 puncte de bază, echivalentul a 226 miliarde de euro.

Aceasta este a treia rundă de teste de stres derulate în UE după ce contribuabilii au salvat mai multe bănci după criza financiară din 2007-2009. De data aceasta, pentru prima dată testele derulate de EBA au inclus și impactul unor riscuri precum amenzile și înțelegerile în justiție asupra capitalului băncilor.

Potrivit calculelor EBA, impactul total al amenzilor și înțelegerilor asupra capitalului băncilor ar fi de 71 miliarde de euro. Cel mai mare impact ar proveni însă de pe urma pierderilor provocate de pe urma creditelor, pierderi care s-ar ridica la 350 miliarde de euro la toate băncile testate.